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贷款集中度对商业银行收益和风险的影响研究

[导读]:河北大学硕士2018贷款集中度对商业银行收益和风险的影响研究Research on the Impact of Loan Concentration on the Profit and Risk of Commercial Banks刘思远鲍静海金融学商业银行作为间接融资的重要媒介,在信贷领域中发挥着核心作用。目前我国商业银行主要盈利来源是存贷利差,因此银行合理的贷款投放对于提高商业银行盈利能力和风险管理水平有着重要影响。在利率市场化的背景下,商业银行的贷款投放会更加逐利,导致商业银行贷款出现...

河北大学 硕士 2018 贷款集中度对商业银行收益和风险的影响研究 Research on the Impact of Loan Concentration on the Profit and Risk of Commercial Banks 刘思远 鲍静海 金融学 商业银行作为间接融资的重要媒介,在信贷领域中发挥着核心作用。目前我国商业银行主要盈利来源是存贷利差,因此银行合理的贷款投放对于提高商业银行盈利能力和风险管理水平有着重要影响。在利率市场化的背景下,商业银行的贷款投放会更加逐利,导致商业银行贷款出现了向优质客户、经济发达地区和优势行业集中的现象。这是商业银行信贷资源配置不均衡的一种体现,会对商业银行的经营带来一定影响。因此,探究贷款集中度对商业银行收益和风险的影响,有利于我国商业银行提高经营管理水平,促进整个金融系统的稳定。本文从客户集中度、行业集中度和地区集中度三个角度衡量商业银行贷款投向的集中度,以贷款集中度对商业银行收益和风险影响的理论分析为基础,通过对贷款集中度现状进行分析,发现商业银行存在贷款集中的现象,并分析形成这一现象的原因。本文以26家商业银行2008-2016年年度数据为研究样本,运用面板数据回归模型,在对全样本进行回归分析的基础上,把样本分为国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行,进行分组回归分析,对商业银行贷款集中度的收益和风险效应进行实证检验。实证结果显示,对于不同类型商业银行,贷款集中度对其收益和风险影响的方向和程度具有差异性,并基于风险管理角度得出了不同类型商业银行贷款集中度管理策略,即所有样本商业银行都应重点加强贷款客户集中度管理,国有商业银行需要加强贷款行业集中度管理,对于城市商业银行需要加强地区集中度管理。依据实证结果,本文从商业银行转变信贷管理方式以及建立完善的贷款集中度监管体系两个角度提出对策建议。本文的创新之处在于对形成不同类型商业银行回归结果差异的原因进行了探讨,使提出的对策建议更具针对性。 As an important medium of indirect financing,Banks play a central role in the credit department.At present,the main profit source of commercial Banks in China is the credit spreads,so whether the loan of banks is reasonable is of vital importance to the profitability and risk management of commercial Banks.Under the background of interest rate liberalization,commercial Banks' loan policy will be more profit-driven.The result is that commercial bank loans have been concentrated in high quality customers and concentrated in economically developed regions and advantageous industries.This is a reflection of the unbalanced allocatio

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